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滑點的有效控制 (金字塔軟件 源碼 貼圖)

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  • 運行平臺:Win7/Vista/WinXP/Win2003/
  • 公式語言:簡體中文
  • 更新時間:2016-04-15 21:42:00
  • 公式評級:
  • 公式類型:金字塔公式
  • 授權方式:共享版
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滑點的有效控制 (金字塔軟件 源碼 貼圖)介紹

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適用軟件:金字塔決策交易系統
對于交易次數多的策略來說,滑點是一個非常重要的因素。
對于觸發價發單的交易方法,我花費了很多時間和代價都沒有找到可以實用的降低滑點的下單方法。
而對于以k線結束價發單的交易方法,我現在的滑點基本上可以控制在-0.03-0.05點之間,也就是說交易一次的滑點成本在15元以內。可能很多人的策略如果按這個成本設置,其收益曲線就很漂亮。
這個方法的根本點就下面兩點:
1.提前下單;根據結束前價格走勢確定提前下單的時間;
2.根據盤口的信息確定下單的位置(點位);
把這兩點綜合到一起,就可以有效地降低交易的滑點成本。

滑點的評估方法。
滑點我一般取20日的平均滑點;
每日滑點計算:
在公式編輯器中將交易費設置為“0”;滑點也設置為“0”;
日內滑點=(圖表日內收益-實盤平倉收益)/交易次數;
20日滑點=(20天的“日內滑點”之和)/20;

滑點包括:1.掛單不成交,追單引起的損失;2.提前下單就有可能出現信號消失的問題,由此因為“持倉同步”引起的損失也包含在“滑點”之內;
不包括由于觸發價的交易引起的滑點;
交易次數的計算方法:交易次數是指圖表上顯示的交易次數,持倉同步引起的多余交易次數不算。平倉1手算1次,開倉1手算1次,平倉2手算2次。。。。。

我這個程序只適應股指期貨,商品沒有研究,不建議使用!

為了減少滑點交易環境必須是“健康”的;我認為的健康環境如下:
1.任意一核的cpu占用<50%;總cpu占用<20%;
2.以市價單發出的單子,從發現信號到成交回報之間的時間小于50毫秒;

下面是我使用 滑點控制模塊的例子:
//調用hdkzh程序中的5個參數
xdd:=stkindiex('','hdkzh.xdtd',0,21,1,0);//21,1 你使用的周期;
xdk:=stkindiex('','hdkzh.xdtk',0,21,1,0);//k線數量根據自己的模型確定;
hd1:=stkindiex('','hdkzh.hd1',0,21,1,0);
hdk:=stkindiex('','hdkzh.hdk',0,21,1,0);
hdd:=stkindiex('','hdkzh.hdd',0,21,1,0);

jgs:=if(islastbar,dynainfo(21),c);
jgx:=if(islastbar,dynainfo(20),c);

//交易時間區間
p1:=time>091700 and time<=150000;
p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);
p3:=time0-timetot0(p2),linethick0;

//以上部分要在程序加入。
r1:=todaybar-1;

r5:=ma(c,10);
r6:=ma(c,20);

if cross(r5,r6) and p3<=min(xdd,7) and p1 then
begin
sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,jgx+hd1+hdd);
buy(holding=0,1,limitr,jgx+hd1+hdd);
end
if cross(r6,r5) and p3<=min(xdk,7) and p1 then
begin
sell(holding>0,holding,limitr,jgs-hd1-hdk);
buyshort(holding=0,1,limitr,jgs-hd1-hdk);
end

//收盤前清倉
if (p2>=151000 or (date=1140117 and time>145700)) and holding>0 and p3<=xdk then
begin
js5:sell(holding>0,holding,limitr,jgs-hd1-hdk);
end
if (p2>=151000 or (date=1140117 and time>145700)) and holding<0 and p3<=xdd then
begin
js6:sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,jgx+hd1+hdd);
end

//**************************
日盈虧:asset-ref(asset,r1+1),noaxis,colorred,linethick1;


//1.追單:4秒不成交,在30個范圍內市價追單;
//2.程序不能使用未來函數或者數據,否則可能頻繁交易;
//3.使用固定輪詢,高頻;
//4.持倉同步時間,設置為10秒。如果是單窗口運行,持倉同步設為“走完k線以后”;
//5.程序中不允許使用"orderqueue"指令;


 



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